Timing Trades mit dem Commodity Channel Index Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein Oszillator, der ursprünglich von Donald Lambert entwickelt wurde und in seinem Buch Commodities Channel Index: Tools für den Handel mit zyklischen Trends vorgestellt wurde. Seit seiner Einführung hat der Indikator in der Popularität gewachsen und ist heute ein sehr allgemeines Werkzeug für Händler, um zyklische Trends nicht nur in Rohstoffen, sondern auch in Aktien und Währungen zu identifizieren. In diesem Artikel, werfen Sie einen Blick auf, was genau die CCI berechnet, und wie Sie es anwenden können, um Ihr Trading zu verbessern. Verständnis der CCI Wie die meisten Oszillatoren wurde die CCI entwickelt, um überkaufte und überverkaufte Ebenen zu bestimmen. Die CCI tut dies, indem sie die Beziehung zwischen dem Preis und einem gleitenden Durchschnitt (MA), oder genauer gesagt, normale Abweichungen von diesem Durchschnitt. Die nachstehende CCI-Berechnung zeigt, wie diese Messung durchgeführt wird. Die eine Voraussetzung für die Berechnung des CCI ist die Bestimmung eines Zeitintervalls. Was eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Genauigkeit der CCI spielt. Da der Versuch, einen Zyklus unter Verwendung von Bewegungsdurchschnitten vorherzusagen, umso genauer ist, werden die gleitenden Durchschnittswerte (Tage gemittelt) dem Zyklus angepasst, je genauer der Durchschnitt ist. Dies gilt für die meisten Oszillatoren. S o, obwohl die meisten Händler die Standardeinstellung 20 als Zeitintervall für die CCI-Berechnung verwenden, reduziert ein genaues Zeitintervall das Auftreten falscher Signale. Hier sind vier einfache Schritte zur Bestimmung der optimalen Intervall für die Berechnung: Öffnen Sie die Aktien jährlichen Chart. Suchen Sie zwei Höhen oder zwei Tiefs auf dem Diagramm. Beachten Sie das Zeitintervall zwischen diesen beiden Höhen oder Tiefen (Zykluslänge). Teilen Sie das Zeitintervall von drei, um das optimale Zeitintervall für die Berechnung zu erhalten (1/3 des Zyklus). Heres ein Beispiel für diese Methode angewendet auf Sun Microsystems (SUNW): Hier sehen wir, dass ein Zyklus (von niedrig bis niedrig) beginnt am 6. Oktober und endet am 9. August. Dies entspricht etwa 225 Handelstagen, die durch drei geteilt, Gibt ein Zeitintervall von etwa 75. Anwendung der CCI Da es erfunden wurde, wurde die CCI-Berechnung als Indikator für viele Charting-Anwendungen hinzugefügt, wodurch die Notwendigkeit (dankbar), um die Berechnungen manuell zu tun. Die meisten dieser Charting-Anwendungen benötigen lediglich die Eingabe des Zeitintervalls, das Sie verwenden möchten. Abbildung 2 zeigt ein Standard-CCI-Diagramm für SUNW: Beachten Sie, dass der CCI tatsächlich wie jeder andere Oszillator aussieht und er wird in der gleichen Weise verwendet. (Um mehr über Oszillatoren zu erfahren, siehe Oszillatoren kennenlernen.) Hier sind die Grundregeln für die Interpretation des CCI: Mögliche Verkaufssignale: Der CCI kreuzt über 100 und hat begonnen, abwärts zu krümmen. T ist hier eine bärische Divergenz zwischen der CCI und der tatsächlichen Kursbewegung, die durch eine Abwärtsbewegung in der CCI gekennzeichnet ist, während sich der Kurs des Vermögenswerts weiter nach oben bewegt oder sich seitwärts bewegt. Der CCI kreuzt unter -100 und beginnt nach oben zu krümmen. T ist hier eine zinsbullische Divergenz zwischen dem CCI und der tatsächlichen Preisbewegung. Gekennzeichnet durch eine Aufwärtsbewegung im CCI, während der Kurs des Vermögenswertes sich weiter nach unten oder nach unten bewegt. Abbildung 3 zeigt ein weiteres Diagramm von SUNW, aber für dieses Diagramm wurde das Zeitintervall von 75 (das wir oben berechnet haben) für die Berechnung verwendet: Die roten Pfeile zeigen Wendepunkte, die Verkaufssignale aussenden, während der grüne Pfeil einen Wendepunkt aussendet Kaufen Signale. Die kurzen blauen Linien, die auf die bevorstehenden Trends hinweisen, zeigen die Divergenz zwischen dem CCI und dem Preis. Bestätigung immer erhalten Es ist äußerst wichtig, - wie bei vielen Handelswerkzeugen - das CCI mit anderen Indikatoren zu nutzen. Pivotpunkte arbeiten gut mit dem CCI, weil beide Methoden versuchen, Wendepunkte zu finden. Einige Händler fügen auch gleitende Durchschnitte in die Mischung. In Abbildung 3 oben sehen Sie, dass der 60-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt (violette horizontale Linie) eine gute Stützungsstufe bereitstellt, jedoch die Bestimmung, welcher MA-Wert am besten variiert, ab Lager variiert (weitere Informationen finden Sie unter Einführung in die gleitenden Durchschnitte). Eine weitere mögliche Ergänzung der CCI ist die Verwendung von Leuchtermustern. Die dazu beitragen können, genaue Spitzen und Böden während des gesamten Verkaufszeitraums der CCI zu bestätigen (Zeit, in der sie über 100 liegt) oder Kaufzeitraum (Zeit, in der sie unter -100 liegt). Fazit Der Commodity Channel Index ist ein äußerst nützliches Instrument für Händler, um zyklische Kauf - und Verkaufspunkte zu ermitteln. Trader können dieses Tool am effektivsten nutzen, indem (a) ein exaktes Zeitintervall berechnet und (b) in Verbindung mit mehreren anderen Techniken verwendet wird. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldmenge. 1. Im Allgemeinen eine Situation der Gleichheit. Parität kann in vielen verschiedenen Kontexten auftreten, aber es bedeutet immer, dass zwei Dinge. Eine Klassifizierung von Handelsaktien, wenn eine deklarierte Dividende dem Verkäufer statt dem Käufer gehört. Eine Aktie wird sein. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Änderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die den Kunden Cash-Konten und die Höhe der Kredite, die Maklerfirmen und. Trading Rohstoffe mit RSI und Momentum Indicators Updating 25. Juni 2016 Momentum Indikatoren sind weit verbreitet von Rohstoff-Händler zu messen, wenn ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Für Händler, die von der alten Spur des Kaufs niedrig und verkaufen hoch leben, sind Impulsindikatoren oft ein kritischer Teil ihres Handelsarsenals. Erläuterung des RSI Der RSI ist einer der populärsten Momentum Indikatoren und es ist wahrscheinlich einer der am einfachsten zu bedienen. Es misst die überkauften oder überverkauften Werte auf einer Skala von 1 bis 100. Die gemeinsame Einstellung für den RSI ist 14. Dies bedeutet, dass es die letzten 14 Perioden verfolgt, egal ob es Tage oder 5-Minuten-Balken in einem Diagramm sind. Die Hauptsachen, die Sie aufpassen möchten, sind die Messwerte über 70 oder unter 30. Wenn der RSI über 70 ist, bedeutet dies, dass der Markt überkauft ist und wahrscheinlich für eine Korrektur fällig ist. Wenn der RSI unter 30 ist, bedeutet dies, dass der Markt überverkauft wird und möglicherweise für eine Rallye fällig wird. Natürlich sind diese Zahlen als Maßstab für Ihre Kauf und Verkauf von Entscheidungen und nicht als ein Handelssystem zu verwenden. Handel mit dem RSI Viele Handelsbücher wurden im Handel mit Impulsindikatoren und dem RSI geschrieben. Es gibt mehr Theorien über den Handel mit dem RSI als jeder, den eine Person diskutieren kann. Einige Methoden sind komplette Müll, während viele Händler erfolgreich mit dem RSI in ihren Handel auf ihre eigenen einzigartigen Möglichkeiten. Es gibt ein paar Dinge, die Sie berücksichtigen möchten, wenn Sie die RSI, die Sie auf dem richtigen Weg setzen wird. Eine der besten Möglichkeiten, den RSI zu nutzen, ist, dem Trend zu folgen und in den Markt auf Pullbacks innerhalb eines Trends einzutreten. Das erste, was zu tun ist, einen Trends Markt zu identifizieren. Wenn Sie einen Markt finden, der höher ist, wird der RSI wahrscheinlich in der Nähe von einem überkauften Niveau von 70 sein. In diesem Fall würden Sie für eine Kaufgelegenheit suchen, wenn der Markt korrigiert und der RSI erreicht und überverkauft Niveau nahe 30. Diese Methode ist Eine einfache Möglichkeit, Kaufgelegenheiten in zukunftsweisenden Märkten zu identifizieren. Der RSI hält Sie von der Jagd nach einem Markt, wenn es in einem überkauften Zustand ist. Ihr Risiko ist viel niedriger, wenn Sie einen bullish Markt kaufen, wenn es nicht in einem überkauften Zustand ist. Diese Trading-Methode hilft auch ein Trader Übung Geduld und Disziplin. Viele Anfänger können es nicht ertragen, sich zurückzulehnen und beobachten einen Markt höher laufen. Sie unweigerlich jagen den Markt und treten oft an der Spitze für den Umzug. Eine Frage, die viele Händler fragen ist, ob sie einfach kaufen, wenn der RSI sinkt unter 30 oder verkaufen, wenn der RSI über 70 ist. Die Antwort auf diese Frage wäre nein. Wenn Sie auf einer Korrektur innerhalb eines Trends kaufen und der RSI fällt in einen wünschenswerten Bereich, sollten Sie für einen Einstiegspunkt zu suchen. Dieser Einstieg wäre oft ein Bereich der Unterstützung für Aufwärtstrends und Widerstand für Abwärtstrends. Sie könnten auch für technische Umkehrungen, die darauf hindeuten, dass der Markt hat eine scharfe Kurve. Dies gibt Ihnen drei gute Regeln für die Eingabe eines Handels: nach dem Trend, die Eingabe auf Pullback, die Eingabe in einem festen Träger oder Widerstand Ebene. Trading-Tipps auf dem RSI Ein paar Worte der Vorsicht müssen über die RSI und Impuls Indikatoren gesagt werden. Einige Märkte werden in sehr starke Trends zu Zeiten ohne viel von einer Korrektur eintreten. Der RSI kann über längere Zeit zu überkaufen oder überverkauft bleiben. Nicht blind verkaufen überkauften Märkten. Zu viele Händler wurden verbrannt, so dass dieser Fehler. Die meisten erfahrenen Händler werden die Parameter auf dem RSI anpassen, um ihren Handelsstil zu erfüllen. Einige sind kurzfristige Händler und sie mögen einen schnell bewegenden RSI, so dass sie die Perioden auf eine niedrigere Anzahl wie 4 einstellen. Sie können auch verschiedene Ebenen für überkauft und überverkauft. Ich mag die 3-Periode RSI auf 5-Minuten und 15-Minuten-Charts für Daytrading Futures verwenden. Ich benutze 95 als das Niveau für einen überkauften Markt und 5 als Zeitraum für überverkaufte Märkte. Technische Indikatoren und Rohstoffe Technische Indikatoren sind zusätzliche Werkzeuge, die vom Techniker verwendet werden, um Rohstoffpreisprognosen zu entwickeln. In diesem Abschnitt werden Sie einige der populäreren technischen Indikatoren untersuchen, die verwendet werden, um die grundlegenden analytischen Werkzeuge der Unterstützung, des Widerstands und der Trendlinien zu ergänzen. Dazu gehören gleitende Mittelwerte und Oszillatoren. Der gleitende Durchschnitt ist ein Trendfolgender Indikator, der leicht zu konstruieren ist und einer der am häufigsten verwendeten mechanischen Trends nach den verwendeten Systemen. Ein gleitender Durchschnitt, wie der Name schon sagt, repräsentiert einen Durchschnitt einer bestimmten Datenmenge, die sich durch die Zeit bewegt. Der gängigste Weg, den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, ist, von den letzten 10 Tagen der Schlusskurse zu arbeiten. Jeden Tag wird der letzte Schluss (Tag 11) zu der Summe addiert und der älteste Schluss (Tag 1) subtrahiert. Die neue Summe wird dann durch die Gesamtzahl der Tage (10) dividiert und der resultierende Mittelwert berechnet. Ziel des gleitenden Durchschnitts ist es, den Verlauf einer Preisentwicklung zu verfolgen. Der gleitende Durchschnitt ist eine Glättungseinrichtung. Durch die Mittelung der Daten wird eine glattere Linie erzeugt, die es wesentlich einfacher macht, den zugrundeliegenden Trend zu sehen. Die Entscheidung, welche Zeitspanne (10 Tage, 30 Tage, 40 Tage) sowie die Art der Tabelle (täglich, wöchentlich oder monatlich) ist eine subjektive, die Sie für sich selbst machen müssen. Wenn ein kürzerer Zeitraum verwendet wird (dh 10 Tage gleitender Durchschnitt), zeigt die resultierende Trendlinie einen größeren Grad an Trendvariation als ein längerfristiger gleitender Durchschnitt, so dass der zugrunde liegende Trend schwieriger zu bestimmen ist. Wenn ein längerfristiger gleitender Durchschnitt verwendet wird (dh 40 Tage gleitender Durchschnitt), wird die Zeitverzögerung zwischen der Transformation von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend lange verzögert, nachdem die Änderung der Preisentwicklung im Gange ist. In einigen Märkten ist es vorteilhafter, einen kürzeren bewegten Durchschnitt zu verwenden, und in anderen Fällen erweist sich ein längerfristiger Durchschnitt als nützlicher. Im Allgemeinen wird der Schlusskurs verwendet, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen, wobei jedoch auch der Eröffnungs-, Hoch-, Tief - und Mittelpunkt der Handelsbereichswerte ausgewählt werden kann. Es können mehrere Arten von gleitenden Durchschnitten berechnet werden. Einige Analysten glauben, dass eine stärkere Gewichtung auf die neuesten Daten gegeben werden sollte und in einem Versuch, dieses Problem zu korrigieren, konstruieren andere Arten von bewegenden Rächungen wie die linear gewichteten und exponentiell geglättet gleitenden Durchschnitt. Die häufigste Anwendung ist der einfache gleitende Durchschnitt, wie oben diskutiert. In einem einfachen gleitenden Durchschnitt erhält jeder Tagepreis gleiches Gewicht. Der gleitende Durchschnitt ist auf dem Balkendiagramm oben auf dem entsprechenden Handelstag und zusammen mit jener Tagespreisaktion geplottet. Wenn sich der tägliche Schlusskurs über die bewegte Rache bewegt, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn sich der Tagesschlusskurs unter den gleitenden Durchschnitt bewegt, wird ein Verkaufssignal generiert. Wenn ein sehr kurzfristiger gleitender Durchschnitt verwendet wird, treten zahlreiche Überkreuzungen auf, so dass der Händler vielen falschen Signalen und höheren Provisionskosten des Handels ausgesetzt sein kann. Wenn ein längerfristiger gleitender Durchschnitt verwendet wird, kann der Händler zu langsam sein, um auf eine Trendveränderung zu reagieren, wobei ein Großteil des Gewinnpotentials vernachlässigt wird. Eine kürzere Laufzeit Rache funktioniert am besten in einem seitwärts Tendenzmarkt, so dass der Händler mehr von den kürzeren Schaukeln zu erfassen. Eine längere bewegte Rache am besten in Trends Märkte, so dass der Händler mit dem Trend bleiben und minimieren die Chance, sich in kurzfristigen Korrekturen gefangen. Der richtige Ansatz ist es, einen kürzeren Durchschnitt während Nichttrends und einen längeren Durchschnitt während der Trendperioden zu verwenden. Gleitende Mittelwerte sind Trendfolgen nach Systemen, die keine Prognosemöglichkeiten haben. Sie dienen lediglich dazu, die zugrunde liegende Tendenz und als Hilfe beim Ein - und Aussteigen des Marktes zu identifizieren. Einer der größten Vorteile bei der Anwendung eines gleitenden Durchschnitts ist, dass es durch die Natur dem Trend folgt und durch die Wahl eines geeigneten Zeitraums, ermöglicht Gewinn zu laufen und Verluste zu kurz gemacht werden. Dieses System funktioniert am besten, wenn die Märkte sich entwickeln. Während choppy oder sideways Märkte eine Non-Trending-Methode wie ein Oszillator wird bessere Ergebnisse liefern. Ein Oszillator ist ein äußerst nützliches Werkzeug, das dem technischen Trader die Möglichkeit bietet, nicht-trending Märkte zu handeln, wo die Preise in horizontalen Bändern von Unterstützung und Widerstand schwanken. In dieser Situation führen Tendenzen nach Systemen wie dem gleitenden Durchschnitt nicht zufriedenstellend aus, da viele falsche Signale erzeugt werden. Der Oszillator kann auch verwendet werden, um dem Techniker eine Vorwarnung vor kurzfristigen Markt-Extremen zu geben, die üblicherweise als überkaufte und überverkaufte Bedingungen bezeichnet werden. Oszillatoren bieten eine Warnung, dass ein Trend an Dynamik verliert, bevor die Situation in der Preisaktion, die als Divergenz bezeichnet wird, deutlich wird. Wie bei anderen Arten von technischen Werkzeugen gibt es Zeiten, in denen Oszillatoren nützlicher sind als andere, und sie sind nicht unfehlbar. Das Konzept des Impulses ist die grundlegendste Anwendung der Oszillatoranalyse. Momentum misst die Rate der Preisveränderungen, indem die Preisdifferenzen kontinuierlich für ein festes Zeitintervall eingehalten werden. Die Formel für Impuls ist: Wo C heute Markt schließt und Cx die Nähe x Tage vorher ist. Um eine 10-tägige Impulslinie zu konstruieren, wird der heutige Schlusskurs vom Schlusskurs vor 10 Tagen subtrahiert. Wenn der letzte Schlusskurs niedriger als der Schlusskurs 10 Tage vorher ist, wird eine negative Zahl erzeugt. Umgekehrt, wenn der heutige Schlusskurs höher ist als der Schlusskurs vor 10 Tagen wird eine positive Zahl generiert werden. Diese Werte werden dann auf der oberen oder unteren Seite des Balkendiagramms mit einer horizontalen Nulllinie in der Mitte aufgetragen. Wie bei der sich bewegenden Rache kann die Anzahl der zur Berechnung des Oszillators gewählten Tage variieren, wobei kürzere Oszillatoren (5 Tage) eine empfindlichere Linie mit ausgeprägteren Oszillationen erzeugen. Ein längerfristiger Oszillator (20 Tage) erzeugt eine glattere Linie, in der die Oszillatorschwünge weniger ausgeprägt sind. Durch die Festlegung von Preisunterschieden über einen festgelegten Zeitraum untersucht der Techniker die Preisentwicklungen. Wenn die Preise steigen und die Impulslinie über Null liegt und steigt, wäre ein beschleunigender Aufwärtstrend vorhanden. Wenn die Impulslinie abzuflachen beginnt, zeigt die Rate von cent an, daß der Aufwärtstrend abgeglichen ist, und gibt dem Techniker eine führende Angabe, daß der Aufwärtstrend zu einem Ende kommen kann. Wegen der Art seiner Konstruktion wird die Impulslinie immer die Preisaktion führen. Es wird die Vor-oder Rückgang der Preise um ein paar Tage führen, dann wird ausgleichen, während die aktuelle Preisentwicklung ist immer noch in Kraft, bevor sie in die entgegengesetzte Richtung, wie die Preise beginnen zu nivellieren Die am meisten gefolgt Impuls-Oszillator in der technischen Analyse ist Welles Wilders Relative Strength Index (RSI). Die Formel für den RSI ist wie folgt: Der RSI wird in einem Graphen mit einer vertikalen Skala von null bis hundert dargestellt, wobei hervorgehobene horizontale Linien bei skalierten Werten von 30 und 70 gezeichnet werden. Die horizontale Achse entspricht der Zeitlinie auf dem Balken Diagramm. Die Interpretation des RSI ist zweifach. Zuerst sind die Bereiche auf dem Diagramm über siebzig und unterhalb dreißig kritische Bereiche für den Techniker. Wenn der Indikator im Bereich über 70 liegt, wird der Markt als überkauft betrachtet. Wenn der Indikator im Bereich unter 30 liegt, wird der Markt überverkauft. Diese Begriffe beziehen sich auf eine Marktbedingung, in der die Preise zu viel zu schnell verschoben haben, so dass der Techniker erwarten kann, dass eine Korrektur stattfinden wird, bevor der Markt seinen Trend wieder aufnimmt. Eine der wertvollsten Möglichkeiten, einen Oszillator zu nutzen, besteht darin, auf eine Divergenz aufzupassen. Eine Divergenz beschreibt eine Situation, in der sich der Trend des Oszillators in einer anderen Richtung von der vorherrschenden Preisentwicklung entfernt. In einem Aufwärtstrend Divergenz tritt auf, wenn die Preise weiter steigen, aber der Oszillator nicht zu bestätigen, der Preis in neue Höhen zu bewegen. Dies gibt oftmals eine Frühwarnung für einen möglichen Preisrückgang und wird als bearish oder negative Divergenz bezeichnet. In einem Abwärtstrend, wenn der Oszillator nicht bestätigen ein neues Tief in der Preisentwicklung, eine positive oder bullische Divergenz existiert, die vor einem potenziellen Preiss voraus warnt. Eine wichtige Voraussetzung für die Divergenzanalyse ist, dass die Divergenz in der Nähe der Oszillator-Extreme von 70 bzw. 30 stattfinden sollte. Auf dem RSI-Indikator zeigen sich verschiedene Chartmuster sowie Unterstützungs - und Widerstandswerte. Die Trendlinienanalyse kann dann verwendet werden, um Änderungen im Trend des RSI zu detektieren. Der Prozess der Aktualisierung der RSI auf einer täglichen Basis ist sehr erleichtert durch den Zugriff auf technische Analyse-Software-Programme auf einem Personalcomputer, um die Berechnungen durchführen und zeichnen Sie die Anzeige auf dem Balkendiagramm.
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